Торговая система MACD 3TF

Содержание:

1. Параметры эксперта.
2. Сигналы.
3. Дополнительные параметры и возможности.
4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.
5. Анализ полученных результатов.
6. Скачать файлы.

Эксперт реализован для торговой платформы MetaTrader 5. Для формирования сигналов используется стандартный индикатор MACD.

Сигналы на открытие позиции и на её модификацию производятся по сформировавшимся барам указанных в параметрах таймфреймов (можно включить до трёх таймфреймов). Также можно включить/выключить Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop и переворот позиции.

В разделе сайта Торговые системы Вы можете ознакомиться с рекомендациями, поставленными целями, а также посмотреть список других торговых систем.

1. Параметры эксперта.

В эксперте есть возможность настроить такие параметры:

• - Timeframe 1 – первый таймфрейм.
• - Fast EMA Period – период быстрой EMA индикатора MACD для первого таймфрейма. Если указано нулевое значение, то индикатор с этого таймфрейма учитываться не будет.
• - Slow EMA Period – период медленной EMA индикатора MACD для первого таймфрейма.
• - Signal SMA Period – период сигнальной кривой индикатора MACD для первого таймфрейма.
• - Timeframe 2 – второй таймфрейм.
• - Fast EMA Period – период быстрой EMA индикатора MACD для второго таймфрейма. Если указано нулевое значение, то этот параметр учитываться не будет.
• - Slow EMA Period – период медленной EMA индикатора MACD для второго таймфрейма.
• - Signal SMA Period – период сигнальной кривой индикатора MACD для второго таймфрейма.
• - Timeframe 3 – третий таймфрейм.
• - Fast EMA Period – период быстрой EMA индикатора MACD для третьего таймфрейма. Если указано нулевое значение, то этот параметр учитываться не будет.
• - Slow EMA Period – период медленной EMA индикатора MACD для третьего таймфрейма.
• - Signal SMA Period – период сигнальной кривой индикатора MACD для третьего таймфрейма.
• - Take Profit – расстояние в пунктах от точки входа для уровня фиксации прибыли. Если установить нулевое значение, то уровень фиксации прибыли устанавливаться не будет.
• - Stop Loss – расстояние в пунктах от точки входа для защитного уровня. Если установить нулевое значение, то защитный уровень устанавливаться не будет.
• - Trailing Stop – шаг в пунктах для модификации защитного уровня в сторону прибыли. Уровень рассчитывается от максимумов (High) для позиций Sell и от минимумов (Low) для позиций Buy. Если установить нулевое значение, то модификация защитного уровня производиться не будет.
• - Reverse – в этом параметре можно указать, использовать ли переворот позиции, если есть сигнал в противоположную сторону.
• - Lot – объём позиции.

2. Сигналы.

Сигнал на открытие позиции считается истинным, если исполняются следующие условия:

Для позиции BUY:

• - На всех указанных таймфреймах у индикатора MACD гистограмма выше сигнальной кривой.
• - На младшем таймфрейме предыдущее значение гистограммы ниже текущего (рост).

Для позиции SELL:

• - На всех указанных таймфреймах у индикатора MACD гистограмма ниже сигнальной кривой.
• - На младшем таймфрейме предыдущее значение гистограммы выше текущего (падение).

3. Дополнительные параметры и возможности.

В эксперте есть два дополнительных параметра:

• - On/Off Info Panel – включает/выключает отображение в правой части графика информационно-торговой панели.
• - Setting "On The Fly" – (настройка "на лету") включает/выключает возможность управления параметрами с информационно-торговой панели.

На графике информационная панель, если параметр On/Off Info Panel в положении true, выглядит вот так (точно также она выглядит и во время теста в режиме визуализации):

На панели отображаются все параметры эксперта, которые относятся к торговле (влияют на результаты торговли). Если включен параметр Setting "On The Fly", когда панель на графике, то нажимая на название или значение параметра на панели, открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать или изменить значение параметра.

Если настройка параметров "на лету" включена, то эксперт записывает значения параметров с информационной панели в файл, обновляя их при каждом последующем изменении. Эксперт реализован таким образом, что его можно поместить на множество разных символов (графиков) и они не будут между собой конфликтовать. Файлы с параметрами при этом будут созданы в разных папках.

4. Оптимизация параметров и тестирование эксперта.

Теперь оптимизируем параметры и протестируем торгового эксперта MACD 3TF. Так как в параметрах можно установить до трёх таймфреймов, то нужно соблюдать некоторые правила, чтобы оптимизация и тесты проходили корректно (и вообще проходили). Если оптимизация/тест проводится в режиме OHLC на M1 или Все тики, то не имеет значения какой таймфрейм устанавливать в настройках тестера. Если же использовать режим Только цены открытия, то в настройках тестера нужно устанавливать наименьший таймфрейм, который может быть в параметрах при оптимизации.

Желательно просматривать разные сочетания таймфреймов при изучении той или иной торговой системы. Эксперт реализован так, что можно также установить на оптимизацию параметры, которые относятся к таймфреймам. Но, на мой взгляд, лучше все сочетания таймфреймов устанавливать вручную, так как можно провести более качественный и подробный анализ.

Диапазон дат выставим широкий, от 2000 года до текущего дня. Чем больше истории будет участвовать в оптимизации параметров, тем больше вероятности, что эксперт будет и дальше показывать такой результат. То же самое касается и количества трейдов/сделок. Чем их больше (сотни или лучше даже тысячи, если есть такая возможность), тем больше вероятность повторения результата в торговле.

Установим режим Произвольная задержка. Этот режим желательно всегда использовать, так как он приближает к реальности исполнение торговых операций, внося задержку. Так как предполагаются довольно большие расстояния для торговых уровней (Stop Loss и Take Profit), то для оптимизации параметров вполне подходит режим Только цены открытия. Это самый быстрый режим, но и наименее точный.

В настройках эксперта в тестере (раздел Входные параметры) установим диапазоны и шаги параметров так, как показано на рисунке ниже:

Ниже на рисунке показаны настройки тестера для этого теста:

5. Анализ полученных результатов.

На двухъядерном процессоре (Intel Core2 Duo  P7350 @ 2.00GHz) время оптимизации заняло приблизительно один час. Время одного прохода около 1 секунды. На графике оптимизации можно увидеть, какое количество результатов находятся в прибыльной и убыточной зоне. Ниже на рисунке показан График оптимизации:

На рисунке выше видно, что довольно большое количество результатов имеет нулевой итог. Этот момент я объясню потом в одной из статей в разделе Программирование.

На трёхмерном графике можно тоже извлечь полезную информацию. На рисунке ниже показано, как это выглядит для параметров Stop Loss на оси Y (справа) и в данном случае период сигнальной кривой дневного индикатора MACD на оси X (слева). По скоплению положительных результатов можно сделать определённые выводы из какой области рассматривать сочетания параметров.

Довольно большое количество результатов с высокими значениями (максимальное значение 7.52) фактора восстановления (вкладка Результаты оптимизации). На мой взгляд, лучше выбирать результаты по этому показателю, но у каждого может быть какой-то свой критерий или даже набор критериев для отбора.

Результат теста по максимальному значению фактора восстановления получился вот такой:

Практически такой же результат с такими параметрами Вы получите и в других режимах (OHLC на M1 и Все тики). Ниже на рисунке можно посмотреть показатели результата теста по максимальному значению фактора восстановления (вкладка Результаты):

6. Скачать файлы.

Бесплатно скачать эксперта можно на сайте mql5.com в разделе Маркет (ссылка ниже). Если у Вас возникнут пожелания по доработке эксперта, пишите, мы их обязательно рассмотрим и постараемся внести дополнительные возможности в ближайшее время. То же самое касается и вопросов касающихся эксперта, на которые бы Вы хотели получить ответы.

Если у Вас ещё не установлен терминал MetaTrader 5, то Вы можете скачать его прямо сейчас: Скачать MetaTrader 5. По этой ссылке можно загрузить всегда самый последний билд торговой платформы.

Скачать эксперта.
Скачать сет с настройками эксперта.